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６４ファイル
６４ファイルの作り方
６４ファイルの作り方は簡単です
Ｓとｓがありますが、どちらも区別せず、プログラムにしますと
Ｓ、Ｓで、想定します。
1、ｓ＝
2、ｓ＝
3．ｏ1＝
4，ｏ2＝
5．ｓｘ1＝ｓ-ｏ1
6．ｓｘ2＝ｓ+ｏ2
7，ｒ＝ｓｘ1-ｓｘ2
8，ＭｓｇＢｏｘ（ｓｘ1）
9．ＭｓｇＢｏｘ（ｓｘ2）
10．ＭｓｇＢｏｘ（ｒ）
ｊこのほうほうは、表にしますと、ファミリータイプの６４ファイルの国債と銘柄の関係に
表現し直していることになります。
国債＝銘柄＋変動価格
銘柄＝国債－変動価格
それぞれ、別々に計算され。現在価値のポジションで調整されています
表現が取り替えますと
銘柄＝国債―オプション
国債＝銘柄＋オプション
ｏ１とｏ２が、それぞれ。オプションとなります
国債ーオプション＝銘柄＋オプション
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